Сравнение SFTY с BENJ
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.46%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.46% | 2.06% |
Correlation
The correlation between SFTY and BENJ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. BENJ — Ранг доходности на риск
SFTY
BENJ
Сравнение SFTY c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 6.41 | -4.26 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и BENJ
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -0.39% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.02% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и BENJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 0.67% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 0.60% | +11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 0.60% | +11.02% |
Сравнение комиссий SFTY и BENJ
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и BENJ
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and BENJ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
SFTY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for BENJ.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while BENJ is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.40% for BENJ.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор