Сравнение SFTY с CORO
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 18.04%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 18.04% | 13.81% |
Correlation
The correlation between SFTY and CORO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. CORO — Ранг доходности на риск
SFTY
CORO
Сравнение SFTY c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 2.02 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и CORO
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -14.13% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.74% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и CORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 15.44% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 16.64% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 16.64% | -5.02% |
Сравнение комиссий SFTY и CORO
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и CORO
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CORO в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.71% | 3.20% | 1.53% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and CORO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
CORO has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.55% for CORO.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор