Сравнение SFTY с QGRD
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у QGRD с доходностью 14.62%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 10.02% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between SFTY and QGRD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFTY c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 2.11 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и QGRD
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -9.41% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.18% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 12.91% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 12.91% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 12.91% | -1.29% |
Сравнение комиссий SFTY и QGRD
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и QGRD
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and QGRD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.17% for SFTY.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while QGRD is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор