Сравнение SFTY с GMMA
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.89% | 5.67% |
Correlation
The correlation between SFTY and GMMA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. GMMA — Ранг доходности на риск
SFTY
GMMA
Сравнение SFTY c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.11 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и GMMA
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -5.21% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.23% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 5.32% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 7.10% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 7.10% | +4.52% |
Сравнение комиссий SFTY и GMMA
SFTY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и GMMA
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GMMA в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.64% | 3.00% | 0.57% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and GMMA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for SFTY.
GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор