Сравнение SFTY с CLSM
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.
SFTY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 9.84% | 11.73% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 20.45% | 9.24% |
Correlation
The correlation between SFTY and CLSM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. CLSM — Ранг доходности на риск
SFTY
CLSM
Сравнение SFTY c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.35 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и CLSM
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -27.77% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.38% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -16.49% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 12.70% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 12.47% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 12.47% | -0.83% |
Сравнение комиссий SFTY и CLSM
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и CLSM
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CLSM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and CLSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Cabana. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор