Сравнение SFTY с AGOX
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTY charges 0.77%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.85%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.85% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SFTY and AGOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. AGOX — Ранг доходности на риск
SFTY
AGOX
Сравнение SFTY c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.51 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и AGOX
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -26.93% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -8.17% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 18.35% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 19.67% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 19.67% | -8.05% |
Сравнение комиссий SFTY и AGOX
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и AGOX
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности AGOX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and AGOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор