PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с VSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SFSNX returned 10.97%/yr vs 11.38%/yr for VSCIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 14.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции VSCIX немного впереди с 11.38%.

SFSNX

1 день
1.06%
1 месяц
3.41%
С начала года
15.97%
6 месяцев
15.35%
1 год
32.31%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.30%
10 лет*
10.97%

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		15.97%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between SFSNX and VSCIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.98

The correlation between SFSNX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и VSCIX

Секторы
SFSNX
VSCIX

Промышленность

19.1%
20.8%

Технологии

15.1%
17.2%

Финансовые услуги

14.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.3%

Недвижимость

9.8%
7.6%

Здравоохранение

6.8%
11.1%

Энергетика

6.1%
4.7%

Сырьевые материалы

5.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Промышленность

SFSNX
19.1%
VSCIX
20.8%

Технологии

SFSNX
15.1%
VSCIX
17.2%

Финансовые услуги

SFSNX
14.5%
VSCIX
12.6%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
VSCIX
11.3%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
VSCIX
7.6%

Здравоохранение

SFSNX
6.8%
VSCIX
11.1%

Энергетика

SFSNX
6.1%
VSCIX
4.7%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
VSCIX
4.8%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
4.2%
VSCIX
3.4%

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.2%
VSCIX
3.1%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.8%
VSCIX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM

Доходность на риск

SFSNX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.94

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.75

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.51

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

12.98

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и VSCIX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-59.66%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.97%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-25.25%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.13%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-41.81%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.12%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.42%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и VSCIX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 4.54% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.72%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.27%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.72%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

21.57%

+1.71%

Сравнение комиссий SFSNX и VSCIX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и VSCIX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.18%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SFSNX and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFSNX has higher volatility (4.54%) compared to VSCIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs VSCIX's -59.66%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор