Сравнение SFSNX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 9.67% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и SWAGX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFSNX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SFSNX
SWAGX
Сравнение SFSNX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 4.44 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и SWAGX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и SWAGX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и SWAGX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -19.68% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -2.84% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -18.76% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -4.07% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.72% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.01% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и SWAGX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 1.63% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 2.69% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 4.48% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 6.06% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 5.13% | +18.13% |