PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с SPDW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Over the past 10 years, SFSNX returned 11.20%/yr vs 10.64%/yr for SPDW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.64% соответственно.

SFSNX

1 день
2.55%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.64%
1 год
34.12%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.20%

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		17.14%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between SFSNX and SPDW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.74

The correlation between SFSNX and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и SPDW

Секторы
SFSNX
SPDW

Промышленность

19.1%
18.4%

Технологии

15.1%
16.8%

Финансовые услуги

14.5%
22.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.8%

Недвижимость

9.8%
2.3%

Здравоохранение

6.8%
7.9%

Энергетика

6.1%
4.9%

Сырьевые материалы

5.2%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Промышленность

SFSNX
19.1%
SPDW
18.4%

Технологии

SFSNX
15.1%
SPDW
16.8%

Финансовые услуги

SFSNX
14.5%
SPDW
22.2%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
SPDW
7.8%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
SPDW
2.3%

Здравоохранение

SFSNX
6.8%
SPDW
7.9%

Энергетика

SFSNX
6.1%
SPDW
4.9%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
SPDW
7.3%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
4.2%
SPDW
5.4%

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.2%
SPDW
3.9%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.8%
SPDW
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

SFSNX vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFSNXSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.80

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.51

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.58

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

9.95

+0.98

SFSNX vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и SPDW

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-60.02%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.55%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-13.53%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-30.21%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-34.98%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-12.89%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.99%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и SPDW

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 5.25%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.86%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.23%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

16.51%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

16.66%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

17.31%

+5.98%

Сравнение комиссий SFSNX и SPDW

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и SPDW

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.16%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SFSNX and SPDW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.86%) compared to SFSNX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs SPDW's -60.02%.

SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор