Сравнение SFREX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.65% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и VGSNX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
SFREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
SFREX
VGSNX
Сравнение SFREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.11 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.27 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.22 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 0.86 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.11 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и VGSNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и VGSNX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и VGSNX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -73.06% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.41% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -34.39% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -42.30% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -9.48% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -13.36% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.18% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и VGSNX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.74% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.53% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.27% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 16.35% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 18.88% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 20.91% | -2.99% |