Сравнение SFREX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SFREX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 12.82% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и SWAGX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Доходность на риск
SFREX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SFREX
SWAGX
Сравнение SFREX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.28 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.58 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.44 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и SWAGX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и SWAGX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и SWAGX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -19.68% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -2.84% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -18.76% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -4.07% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -5.72% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.01% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и SWAGX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.63% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 2.69% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 4.48% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 6.06% | +10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 5.13% | +12.79% |