PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFREX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFREX с SFLNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SFREX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFREX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		-0.08%11.26%3.05%4.10%-21.06%18.56%-11.16%22.61%-8.26%20.07%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.96%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 3.18% против 13.28% соответственно.

SFREX

1 день
0.82%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.39%
3 года*
6.87%
5 лет*
0.17%
10 лет*
3.18%

SFLNX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.34%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.53%
1 год
19.46%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SFREX:
SFREX с SWASXSFREX с SCHHSFREX с REETSFREX с VNQISFREX с VNQSFREX с SWPPXSFREX с SCHG
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий SFREX и SFLNX

SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFREX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFREX
Ранг доходности на риск SFREX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFREX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFREX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFREX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFREX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFREX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFREX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFREXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.25

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.80

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.65

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

7.89

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFREX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFREXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.25

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.34

Корреляция

Корреляция между SFREX и SFLNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и SFLNX

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFREX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund		3.51%3.51%3.75%3.53%2.89%2.92%3.46%4.10%5.45%2.78%5.00%1.29%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SFREX и SFLNX

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFREXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-56.18%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-7.99%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

-18.98%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-37.59%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-4.01%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-6.06%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.57%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и SFLNX

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFREXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.91%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.18%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

16.22%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

15.34%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

18.41%

-0.50%