Сравнение SFPAX с GFSIX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and GFSIX (Gabelli Global Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, SFPAX returned 6.22%/yr vs 18.68%/yr for GFSIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.00%/yr for GFSIX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и GFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
GFSIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 9.99%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFPAX и GFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -16.25% |
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 9.99% | 36.58% | 28.17% | 25.77% | -11.12% | 29.11% | -1.28% | 9.12% | 0.39% |
Correlation
The correlation between SFPAX and GFSIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and GFSIX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск
SFPAX
GFSIX
Сравнение SFPAX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | GFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.04 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 9.89 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и GFSIX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и GFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | GFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -46.39% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.42% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -14.49% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -28.07% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -7.50% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.89% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и GFSIX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | GFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.82% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 9.64% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 12.62% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.30% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.66% | +0.85% |
Сравнение комиссий SFPAX и GFSIX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и GFSIX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund | 1.68% | 1.85% | 2.44% | 2.68% | 2.96% | 2.11% | 1.58% | 2.69% | 0.39% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and GFSIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFSIX has higher volatility (2.82%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs GFSIX's -46.39%.
GFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и GFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор