Сравнение SFPAX с ECAT
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, SFPAX returned 15.10%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFPAX charges 3.81%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
ECAT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFPAX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | -0.27% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.87% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between SFPAX and ECAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and ECAT has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
SFPAX
ECAT
Сравнение SFPAX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.75 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 6.49 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и ECAT
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -32.23% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -11.80% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -15.79% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.45% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -8.91% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.17% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и ECAT
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.24% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 10.93% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 13.89% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 16.82% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.82% | +5.69% |
Сравнение комиссий SFPAX и ECAT
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии ECAT в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и ECAT
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.45% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and ECAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (3.24%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs ECAT's -32.23%.
ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор