PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFPAX с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%1.25%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с RMBKXSFPAX с FSPCXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHD

Сравнение комиссий SFPAX и ECAT

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии ECAT в 1.38%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Доходность на риск

SFPAX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.49

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.78

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.73

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.69

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAT равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.21

Корреляция

Корреляция между SFPAX и ECAT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и ECAT

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%.

TTM20252024202320222021202020192018
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и ECAT

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

SFPAXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-32.23%

-39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.90%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-8.44%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-9.40%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.53%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и ECAT

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFPAXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.50%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.60%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

17.10%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.98%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

16.98%

+5.69%