Сравнение SFNNX с DFSVX
SFNNX (Schwab Fundamental International Equity Index Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - SFNNX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. SFNNX is passively managed, while DFSVX is actively managed. Over the past 10 years, SFNNX returned 11.80%/yr vs 11.78%/yr for DFSVX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFNNX charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности SFNNX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFNNX показывает доходность 21.31%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 24.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFNNX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции DFSVX немного отстают с 11.78%.
SFNNX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 5.97%
DFSVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SFNNX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 21.31% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 24.28% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between SFNNX and DFSVX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.73 |
The correlation between SFNNX and DFSVX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFNNX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
SFNNX
DFSVX
Сравнение SFNNX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFNNX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.04 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 13.51 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFNNX и DFSVX
Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFNNX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -66.70% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -9.59% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -27.69% | +13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -27.69% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -52.12% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -9.43% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.86% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFNNX и DFSVX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFNNX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.62% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 10.69% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 16.73% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 21.18% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 23.79% | -6.72% |
Сравнение комиссий SFNNX и DFSVX
SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFNNX и DFSVX
Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DFSVX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.47% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
SFNNX Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 4.21% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
SFNNX and DFSVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFNNX has higher volatility (4.48%) compared to DFSVX (3.62%). In terms of maximum drawdown, SFNNX dropped -59.60% vs DFSVX's -66.70%.
SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFNNX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор