PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFNNX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFNNX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между SFNNX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFNNX:

0.59

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

SFNNX:

0.93

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

SFNNX:

1.13

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SFNNX:

0.71

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

SFNNX:

2.07

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

SFNNX:

4.75%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

SFNNX:

16.30%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

SFNNX:

-62.47%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SFNNX:

0.00%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции SFNNX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.65% соответственно.

SFNNX

С начала года

15.06%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

13.77%

1 год

9.14%

5 лет

15.12%

10 лет

6.13%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFNNX и SCHD

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFNNX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFNNX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и SCHD

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		3.14%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и SCHD

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) составляет 3.02%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...