PortfoliosLab logo
Сравнение SFNNX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFNNX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.98%
369.64%
SFNNX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFNNX:

0.60

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

SFNNX:

0.93

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

SFNNX:

1.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SFNNX:

0.71

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

SFNNX:

2.07

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

SFNNX:

4.75%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

SFNNX:

16.34%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SFNNX:

-62.47%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SFNNX:

-1.37%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SFNNX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.76% против 10.28% соответственно.


SFNNX

С начала года

11.20%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

6.71%

1 год

10.46%

5 лет

15.13%

10 лет

5.76%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFNNX и SCHD

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFNNX: 0.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFNNX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFNNX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFNNX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFNNX: 0.60
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино SFNNX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFNNX: 0.93
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега SFNNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFNNX: 1.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара SFNNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFNNX: 0.71
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина SFNNX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFNNX: 2.07
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.18
SFNNX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и SCHD

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.25%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и SCHD

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-11.47%
SFNNX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) составляет 10.35%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.35%
11.20%
SFNNX
SCHD