PortfoliosLab logo
Сравнение SFNNX с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFNNX и FNDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.47%
354.55%
SFNNX
FNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFNNX:

0.65

FNDX:

0.52

Коэф-т Сортино

SFNNX:

0.98

FNDX:

0.84

Коэф-т Омега

SFNNX:

1.13

FNDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SFNNX:

0.77

FNDX:

0.54

Коэф-т Мартина

SFNNX:

2.22

FNDX:

2.29

Индекс Язвы

SFNNX:

4.75%

FNDX:

3.85%

Дневная вол-ть

SFNNX:

16.34%

FNDX:

16.91%

Макс. просадка

SFNNX:

-62.47%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

SFNNX:

-1.46%

FNDX:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции SFNNX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 5.77% против 13.15% соответственно.


SFNNX

С начала года

11.10%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

6.23%

1 год

9.85%

5 лет

15.13%

10 лет

5.77%

FNDX

С начала года

-3.92%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.94%

5 лет

19.77%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFNNX и FNDX

И SFNNX, и FNDX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFNNX: 0.25%
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFNNX и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFNNX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFNNX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFNNX: 0.65
FNDX: 0.52
Коэффициент Сортино SFNNX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFNNX: 0.98
FNDX: 0.84
Коэффициент Омега SFNNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFNNX: 1.13
FNDX: 1.12
Коэффициент Кальмара SFNNX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFNNX: 0.77
FNDX: 0.54
Коэффициент Мартина SFNNX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFNNX: 2.22
FNDX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.52
SFNNX
FNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и FNDX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FNDX в 1.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.25%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и FNDX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46%
-9.03%
SFNNX
FNDX

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и FNDX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) составляет 10.38%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
12.57%
SFNNX
FNDX