PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFNNX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с SWISX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFNNX или SWISX.

Корреляция

Корреляция между SFNNX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFNNX:

0.59

SWISX:

0.64

Коэф-т Сортино

SFNNX:

0.93

SWISX:

1.02

Коэф-т Омега

SFNNX:

1.13

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFNNX:

0.71

SWISX:

0.83

Коэф-т Мартина

SFNNX:

2.07

SWISX:

2.40

Индекс Язвы

SFNNX:

4.75%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

SFNNX:

16.30%

SWISX:

16.97%

Макс. просадка

SFNNX:

-62.47%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SFNNX:

0.00%

SWISX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFNNX показывает доходность 15.06%, а SWISX немного выше – 15.44%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.66% соответственно.

SFNNX

С начала года

15.06%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

13.77%

1 год

9.14%

5 лет

15.12%

10 лет

6.13%

SWISX

С начала года

15.44%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

14.84%

1 год

10.37%

5 лет

12.05%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SFNNX и SWISX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
SWISX
Schwab International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFNNX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFNNX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и SWISX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SWISX в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		3.14%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.85%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и SWISX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -62.47%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) составляет 3.02%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...