PortfoliosLab logo
Сравнение SFNNX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFNNX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.33%
94.92%
SFNNX
SWISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFNNX:

0.60

SWISX:

0.67

Коэф-т Сортино

SFNNX:

0.93

SWISX:

1.02

Коэф-т Омега

SFNNX:

1.13

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFNNX:

0.71

SWISX:

0.84

Коэф-т Мартина

SFNNX:

2.07

SWISX:

2.41

Индекс Язвы

SFNNX:

4.75%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

SFNNX:

16.34%

SWISX:

16.98%

Макс. просадка

SFNNX:

-62.47%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SFNNX:

-1.37%

SWISX:

-0.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFNNX показывает доходность 11.20%, а SWISX немного ниже – 11.10%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 5.76% против 5.27% соответственно.


SFNNX

С начала года

11.20%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

6.71%

1 год

10.46%

5 лет

15.13%

10 лет

5.76%

SWISX

С начала года

11.10%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

6.53%

1 год

12.10%

5 лет

12.03%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFNNX и SWISX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFNNX: 0.25%
График комиссии SWISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWISX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFNNX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFNNX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFNNX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFNNX: 0.60
SWISX: 0.67
Коэффициент Сортино SFNNX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFNNX: 0.93
SWISX: 1.02
Коэффициент Омега SFNNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFNNX: 1.13
SWISX: 1.14
Коэффициент Кальмара SFNNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFNNX: 0.71
SWISX: 0.84
Коэффициент Мартина SFNNX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFNNX: 2.07
SWISX: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWISX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.67
SFNNX
SWISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и SWISX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SWISX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.25%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%
SWISX
Schwab International Index Fund
2.97%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и SWISX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -62.47%, примерно равная максимальной просадке SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-0.95%
SFNNX
SWISX

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и SWISX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 10.35% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.35%
10.82%
SFNNX
SWISX