PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFNNX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции SFENX по среднегодовой доходности: 10.98% против 10.08% соответственно.

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLUSFNNX с SICNX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMXSFENX с SCHX

Сравнение комиссий SFNNX и SFENX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFNNX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.86

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.45

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.27

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

9.76

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.86

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между SFNNX и SFENX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и SFENX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и SFENX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFNNXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-47.19%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.41%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-29.26%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-39.59%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-7.03%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-13.00%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и SFENX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFNNXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.37%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.46%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.50%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.37%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.99%

+0.29%