PortfoliosLab logo
Сравнение SFNNX с IVLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFNNX и IVLU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.22%
70.37%
SFNNX
IVLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFNNX:

0.60

IVLU:

0.89

Коэф-т Сортино

SFNNX:

0.93

IVLU:

1.33

Коэф-т Омега

SFNNX:

1.13

IVLU:

1.18

Коэф-т Кальмара

SFNNX:

0.71

IVLU:

1.03

Коэф-т Мартина

SFNNX:

2.07

IVLU:

3.60

Индекс Язвы

SFNNX:

4.75%

IVLU:

4.44%

Дневная вол-ть

SFNNX:

16.34%

IVLU:

17.97%

Макс. просадка

SFNNX:

-62.47%

IVLU:

-41.86%

Текущая просадка

SFNNX:

-1.37%

IVLU:

-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 14.50%.


SFNNX

С начала года

11.20%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

6.71%

1 год

10.46%

5 лет

15.13%

10 лет

5.76%

IVLU

С начала года

14.50%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

11.64%

1 год

16.53%

5 лет

15.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFNNX и IVLU

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.


График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVLU: 0.30%
График комиссии SFNNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFNNX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFNNX и IVLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFNNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFNNX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFNNX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFNNX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFNNX: 0.60
IVLU: 0.89
Коэффициент Сортино SFNNX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFNNX: 0.93
IVLU: 1.33
Коэффициент Омега SFNNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFNNX: 1.13
IVLU: 1.18
Коэффициент Кальмара SFNNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFNNX: 0.71
IVLU: 1.03
Коэффициент Мартина SFNNX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SFNNX: 2.07
IVLU: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.89
SFNNX
IVLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и IVLU

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности IVLU в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
3.25%3.61%3.27%2.92%3.81%2.43%3.68%3.51%2.70%3.20%2.91%3.60%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.89%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и IVLU

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -62.47%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и IVLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.37%
-1.71%
SFNNX
IVLU

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и IVLU

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) составляет 10.35%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.35%
12.05%
SFNNX
IVLU