PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFNNX с IVLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SFNNX returned 11.86%/yr vs 10.93%/yr for IVLU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SFNNX charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции IVLU по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.93% соответственно.

SFNNX

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.53%
1 год
44.46%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.86%

IVLU

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
25.00%
5 лет*
14.14%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFNNX и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		21.09%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		13.30%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between SFNNX and IVLU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.91

The correlation between SFNNX and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с SICNX
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с INTF

Доходность на риск

SFNNX vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.41

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.28

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.10

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

11.83

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа IVLU равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.41

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.48

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и IVLU

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFNNXIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-41.85%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.69%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-15.48%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.04%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-41.85%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.23%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-8.59%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и IVLU

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 4.62% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFNNXIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.20%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.08%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.48%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.65%

-0.36%

Сравнение комиссий SFNNX и IVLU

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и IVLU

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IVLU в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.27%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.22%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SFNNX and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFNNX has higher volatility (4.62%) compared to IVLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, SFNNX dropped -59.60% vs IVLU's -41.85%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFNNX и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор