Сравнение SFNNX с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SFNNX и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFNNX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 7.49% | 41.06% | 2.27% | 19.88% | -7.95% | 14.38% | 4.35% | 18.09% | -13.96% | 23.95% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFNNX имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции IVLU немного отстают с 10.76%.
SFNNX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.98%
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFNNX и IVLU
SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
SFNNX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
SFNNX
IVLU
Сравнение SFNNX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFNNX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.15 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.85 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.24 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 12.46 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFNNX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SFNNX и IVLU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFNNX и IVLU
Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IVLU в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 4.76% | 5.11% | 3.61% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок SFNNX и IVLU
Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFNNX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -41.85% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -11.89% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -26.04% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | -41.85% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.21% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -8.69% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.09% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFNNX и IVLU
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 7.48% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFNNX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.14% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 11.26% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 18.05% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.35% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.65% | -0.37% |