Сравнение SFM с USD
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, SFM returned 12.76%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.76% против 61.24% соответственно.
SFM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -53.15%
- 3 года*
- 34.94%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.76%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам SFM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.64% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SFM and USD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between SFM and USD shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. USD — Ранг доходности на риск
SFM
USD
Сравнение SFM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.48 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 7.94 | -8.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 22.96 | -24.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 4.12 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.89 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SFM и USD
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -88.63% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -31.80% | -30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -64.46% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -77.85% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -77.85% | +14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.34% | -6.07% | -49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -32.35% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.75% | 10.98% | +33.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и USD
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.05%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 21.29% | -8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.80% | 46.74% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.68% | 61.28% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.19% | 76.56% | -37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.77% | 69.24% | -31.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и USD
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SFM and USD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to SFM (13.05%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор