Сравнение SFM с USD
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, SFM returned 12.29%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 12.29% против 56.23% соответственно.
SFM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -11.89%
- 6 месяцев
- -9.62%
- С начала года
- -7.53%
- 1 год
- -55.96%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 23.43%
- 10 лет*
- 12.29%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам SFM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | -7.53% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SFM and USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between SFM and USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. USD — Ранг доходности на риск
SFM
USD
Сравнение SFM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.42 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 8.81 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и USD
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -88.63% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.35% | -31.80% | -29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -64.46% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -77.85% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -77.85% | +14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.97% | -24.58% | -34.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.37% | -32.25% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.99% | 12.32% | +34.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и USD
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.45%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 30.75% | -17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.99% | 58.47% | -26.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 71.05% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.51% | 78.28% | -38.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 70.10% | -32.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и USD
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SFM and USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to SFM (13.45%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор