Сравнение SFM с USD
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, SFM returned 14.27%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 14.27% против 62.72% соответственно.
SFM
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -50.16%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 14.27%
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам SFM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 2.99% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between SFM and USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between SFM and USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. USD — Ранг доходности на риск
SFM
USD
Сравнение SFM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.38 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.86 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 16.16 | -17.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и USD
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -88.63% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.35% | -31.80% | -29.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -64.46% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -77.85% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -77.85% | +14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.30% | -11.21% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -32.29% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.36% | 11.50% | +33.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и USD
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.60%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 33.79% | -20.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 53.90% | -22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.25% | 67.84% | -21.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.34% | 77.74% | -38.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.90% | 69.82% | -31.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и USD
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SFM and USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to SFM (13.60%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор