Сравнение SFM с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFM или USD.
Основные характеристики
| SFM | USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.30% | 67.49% |
| Дох-ть за 1 год | 94.75% | 253.47% |
| Дох-ть за 3 года | 38.31% | 45.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.03% | 51.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.93% | 44.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 4.10 |
| Дневная вол-ть | 27.95% | 65.07% |
| Макс. просадка | -72.88% | -88.63% |
| Current Drawdown | 0.00% | -15.75% |
Корреляция
Корреляция между SFM и USD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SFM и USD
С начала года, SFM показывает доходность 40.30%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 67.49%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 7.93% против 44.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и USD
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.03% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% | 0.89% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SFM и USD
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и USD
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 5.81%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 24.14%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.