PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с SMH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, SFM returned 14.27%/yr vs 38.61%/yr for SMH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 14.27% против 38.61% соответственно.

SFM

1 день
-3.91%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.97%
1 год
-50.16%
3 года*
32.79%
5 лет*
25.48%
10 лет*
14.27%

SMH

1 день
2.90%
1 месяц
5.77%
С начала года
76.85%
6 месяцев
74.89%
1 год
132.14%
3 года*
63.82%
5 лет*
38.94%
10 лет*
38.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		2.99%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.85%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SFM and SMH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.16

The correlation between SFM and SMH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SFM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
3.82

-4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
3.94

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.56

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

8.90

-9.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

32.08

-33.19

SFM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и SMH

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-84.96%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.35%

-14.93%

-46.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-35.74%

-27.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-45.30%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-45.30%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.30%

-4.79%

-49.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-41.00%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.36%

4.13%

+41.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и SMH

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 13.60%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

18.79%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.16%

29.21%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.25%

34.82%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.34%

35.84%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.90%

32.97%

+4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и SMH

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SFM and SMH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (18.79%) compared to SFM (13.60%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор