PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, SFM returned 12.45%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции SFM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.45% против 37.68% соответственно.

SFM

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-7.19%
1 год
-54.92%
3 года*
33.68%
5 лет*
23.42%
10 лет*
12.45%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-0.87%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between SFM and SMH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.16

The correlation between SFM and SMH shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с IMKTASFM с TMESFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

SFM vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFMSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
5.19

-6.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
5.22

-7.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.72

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

10.59

-11.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

40.63

-41.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFM vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFMSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

5.19

-6.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.13

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.16

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SFM и SMH

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-84.96%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-14.93%

-47.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-35.74%

-27.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-45.30%

-18.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-45.30%

-18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.01%

0.00%

-56.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.26%

-41.09%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.12%

3.89%

+41.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и SMH

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

11.47%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

24.29%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

30.56%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

35.01%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

32.57%

+5.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и SMH

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SFM and SMH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.19%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор