PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFM с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFM с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, SFM returned 24.73%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

SFM

1 день
0.50%
1 месяц
-11.89%
6 месяцев
-9.62%
С начала года
-7.53%
1 год
-55.96%
3 года*
24.73%
5 лет*
23.43%
10 лет*
12.29%

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		-7.53%-37.30%164.12%48.63%5.27%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between SFM and JEPQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.20

The correlation between SFM and JEPQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с ARESSFM с IMKTASFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SFM vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.52

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.08

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.29

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.39

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

10.98

-12.17

SFM vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и JEPQ

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-20.07%

-52.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.35%

-8.82%

-52.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-20.07%

-43.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.97%

-2.57%

-56.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.37%

-3.37%

-37.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.99%

1.92%

+45.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и JEPQ

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

5.76%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.99%

11.42%

+20.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.00%

13.83%

+33.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

16.82%

+22.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.01%

16.82%

+21.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и JEPQ

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFM and JEPQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.45%) compared to JEPQ (5.76%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор