Сравнение SFLO с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
SFLO и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLO и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 8.13%.
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLO и XSMO
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
SFLO vs. XSMO — Ранг доходности на риск
SFLO
XSMO
Сравнение SFLO c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.55 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.85 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.64 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SFLO и XSMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и XSMO
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и XSMO
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLO | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -58.06% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -8.89% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -3.62% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -11.21% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.25% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и XSMO
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 4.75%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLO | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.78% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 13.66% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 22.13% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 22.87% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 24.04% | -3.25% |