PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 39.65% for VFLO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и VFLO

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%0.12%

Correlation

The correlation between SFLO and VFLO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between SFLO and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и VFLO

Секторы
SFLO
VFLO

Технологии

25.6%
38.4%

Здравоохранение

18.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

16.9%
17.2%

Энергетика

14.8%
12.2%

Промышленность

10.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.3%
0.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.7%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

SFLO
25.6%
VFLO
38.4%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
VFLO
17.9%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
VFLO
17.2%

Энергетика

SFLO
14.8%
VFLO
12.2%

Промышленность

SFLO
10.5%
VFLO
3.4%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
VFLO
4.7%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
VFLO
0.0%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
VFLO
4.3%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
VFLO
1.7%

Недвижимость

SFLO
0.1%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

SFLO vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.66

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.83

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

8.00

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

24.33

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.66

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.65

-0.98

Просадки

Сравнение просадок SFLO и VFLO

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-17.79%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-4.98%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.52%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.42%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.63%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и VFLO

Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 5.38%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.02%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

11.05%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

14.98%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

15.93%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

15.93%

+4.62%

Сравнение комиссий SFLO и VFLO

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и VFLO

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and VFLO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to SFLO (5.38%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 34.14% for SFLO. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.84% for SFLO.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор