Сравнение SFLO с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
SFLO и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLO и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 0.35%.
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLO и USTB
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
SFLO vs. USTB — Ранг доходности на риск
SFLO
USTB
Сравнение SFLO c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.12 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 4.97 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 5.47 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 23.81 | -17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.12 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.70 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между SFLO и USTB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и USTB
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и USTB
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLO | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -5.32% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -0.84% | -15.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.59% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.67% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 0.19% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и USTB
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLO | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 0.49% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 0.83% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 1.49% | +22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 2.01% | +18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 2.02% | +18.77% |