Сравнение SFLO с UITB
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory. SFLO is passively managed, while UITB is actively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 2.30% for UITB. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for UITB.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и UITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 0.09%.
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
UITB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.78M | $4.44M | $2.82M | |
| $8.13M | $6.46M | $6.72M |
Сравнение доходности по годам SFLO и UITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 11.88% | 6.54% | 0.27% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.09% | 7.32% | 1.81% | 0.26% |
Correlation
The correlation between SFLO and UITB is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between SFLO and UITB shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. UITB — Ранг доходности на риск
SFLO
UITB
Сравнение SFLO c UITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | UITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 0.83 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.53 | 2.07 | +16.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и UITB
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и UITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -17.02% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.80% | -5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.69% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.29% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.12% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и UITB
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 0.97% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 2.84% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 3.51% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 5.66% | +14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 4.95% | +15.57% |
Сравнение комиссий SFLO и UITB
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и UITB
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UITB в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.22% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and UITB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to UITB (0.97%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs UITB's -17.02%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 2.30% for UITB. On fees, UITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
UITB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.70% for SFLO.
SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while UITB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.38% for UITB.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и UITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор