Сравнение SFLO с ROSC
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 28.80% vs 36.96% for ROSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и ROSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 18.09%.
SFLO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение доходности по годам SFLO и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 12.38% | 11.88% | 6.54% | 0.27% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 18.09% | 10.18% | 7.28% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SFLO and ROSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between SFLO and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SFLO и ROSC
Секторы
SFLO
ROSC
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
SFLO
ROSC
Здравоохранение
SFLO
ROSC
Потребительский циклический сектор
SFLO
ROSC
Энергетика
SFLO
ROSC
Промышленность
SFLO
ROSC
Коммуникационные услуги
SFLO
ROSC
Потребительский защитный сектор
SFLO
ROSC
Сырьевые материалы
SFLO
ROSC
Финансовые услуги
SFLO
ROSC
Коммунальные услуги
SFLO
ROSC
Недвижимость
SFLO
ROSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. ROSC — Ранг доходности на риск
SFLO
ROSC
Сравнение SFLO c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 4.79 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 15.63 | -3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и ROSC
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и ROSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -43.13% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.75% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | 0.00% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -7.18% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.37% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и ROSC
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.52% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 10.42% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 15.47% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 19.29% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 20.24% | +0.21% |
Сравнение комиссий SFLO и ROSC
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и ROSC
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ROSC в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 1.82% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.82% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and ROSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (5.31%) compared to ROSC (3.52%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs ROSC's -43.13%.
On 1-year performance, ROSC leads with 36.96% vs 28.80% for SFLO. On fees, ROSC is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROSC has performed better with a 36.96% return vs 28.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROSC is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
ROSC has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.82% for SFLO.
SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Victory and Hartford. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.34% for ROSC.
ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и ROSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор