PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFLO с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с IWMW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 26.97% for IWMW. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 16.14%.

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
$647.07K$528.72K$531.31K

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

Сравнение доходности по годам SFLO и IWMW

2026 (YTD)20252024
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%4.57%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		16.14%7.82%5.85%

Correlation

The correlation between SFLO and IWMW is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between SFLO and IWMW shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLO и IWMW

Секторы
SFLO
IWMW

Технологии

32.1%
14.5%

Здравоохранение

16.3%
20.3%

Энергетика

15.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.2%

Промышленность

8.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.6%

Сырьевые материалы

0.8%
4.4%

Финансовые услуги

0.2%
17.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.8%

Недвижимость

0.1%
6.7%

Технологии

SFLO
32.1%
IWMW
14.5%

Здравоохранение

SFLO
16.3%
IWMW
20.3%

Энергетика

SFLO
15.4%
IWMW
5.5%

Потребительский циклический сектор

SFLO
12.6%
IWMW
9.2%

Промышленность

SFLO
8.3%
IWMW
14.1%

Коммуникационные услуги

SFLO
8.2%
IWMW
2.2%

Потребительский защитный сектор

SFLO
6.1%
IWMW
2.6%

Сырьевые материалы

SFLO
0.8%
IWMW
4.4%

Финансовые услуги

SFLO
0.2%
IWMW
17.6%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
IWMW
2.8%

Недвижимость

SFLO
0.1%
IWMW
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с IVVWIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с IWMI

Доходность на риск

SFLO vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFLO c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLOIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.18

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.95

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

3.90

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.53

13.50

+5.03

SFLO vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLO и IWMW

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-21.82%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.94%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.59%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.00%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и IWMW

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.14%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.40%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

12.46%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

15.79%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

15.79%

+4.73%

Сравнение комиссий SFLO и IWMW

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и IWMW

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IWMW в 20.22%

ПозицияTTM20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.22%20.98%17.73%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and IWMW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (6.07%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 26.97% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 0.70% for SFLO.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Victory and iShares. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.39% for IWMW.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор