Сравнение SFLO с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и iShares Microcap ETF (IWC).
SFLO и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLO и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLO и IWC
SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
SFLO vs. IWC — Ранг доходности на риск
SFLO
IWC
Сравнение SFLO c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.42 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.48 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 11.21 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.28 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SFLO и IWC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и IWC
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и IWC
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLO | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -64.61% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -13.35% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -8.27% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -15.39% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 4.14% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и IWC
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 4.75%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLO | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 8.93% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 18.07% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 26.30% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 24.40% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 24.30% | -3.51% |