PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с FDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с FDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index while FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 31.05% for FDM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for FDM.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и FDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 9.96%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDM

1 день
2.31%
1 месяц
-1.63%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.53%
1 год
31.05%
3 года*
19.54%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и FDM

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		9.96%18.64%13.00%0.19%

Correlation

The correlation between SFLO and FDM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between SFLO and FDM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLO и FDM

Секторы
SFLO
FDM

Технологии

25.6%
6.2%

Здравоохранение

18.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

16.9%
10.0%

Энергетика

14.8%
5.0%

Промышленность

10.5%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Сырьевые материалы

1.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.3%
41.2%

Коммунальные услуги

0.1%
1.0%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

SFLO
25.6%
FDM
6.2%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
FDM
6.2%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
FDM
10.0%

Энергетика

SFLO
14.8%
FDM
5.0%

Промышленность

SFLO
10.5%
FDM
16.4%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
FDM
3.7%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
FDM
4.7%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
FDM
4.2%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
FDM
41.2%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
FDM
1.0%

Недвижимость

SFLO
0.1%
FDM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с VOO

Доходность на риск

SFLO vs. FDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c FDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOFDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.64

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.40

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.35

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

10.16

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. FDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и FDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOFDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.64

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SFLO и FDM

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и FDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOFDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-63.45%

+36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.30%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.10%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-11.35%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.06%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и FDM

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOFDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.00%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

13.41%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.98%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

21.41%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

23.36%

-2.81%

Сравнение комиссий SFLO и FDM

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDM в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и FDM

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FDM в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.25%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and FDM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to FDM (5.00%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs FDM's -63.45%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 31.05% for FDM. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 31.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.84% for SFLO.

SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index. They also come from different issuers: Victory and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.60% for FDM.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и FDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор