Сравнение SFLO с DBE
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 81.31% for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
SFLO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам SFLO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 15.09% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -2.93% |
Correlation
The correlation between SFLO and DBE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between SFLO and DBE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. DBE — Ранг доходности на риск
SFLO
DBE
Сравнение SFLO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 5.67 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 11.08 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.33 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.09 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и DBE
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -86.69% | +60.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -14.41% | +6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -32.03% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -57.30% | +52.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 7.37% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и DBE
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 5.38%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 13.05% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 30.97% | -19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 35.07% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 29.41% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 28.34% | -7.79% |
Сравнение комиссий SFLO и DBE
SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и DBE
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.84% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and DBE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to SFLO (5.38%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs 34.14% for SFLO. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.84% for SFLO.
SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Victory and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор