Сравнение SFLNX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 13.25% против 11.90% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и LEXCX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
SFLNX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
SFLNX
LEXCX
Сравнение SFLNX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.10 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 3.77 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и LEXCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и LEXCX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и LEXCX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -50.42% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.78% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -19.75% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -39.21% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -0.55% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -7.14% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.75% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и LEXCX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.32% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 9.42% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 17.71% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.39% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.90% | -0.49% |