PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFILX с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFILX с FNDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SFILX returned 8.45%/yr vs 8.66%/yr for FNDC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SFILX и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SFILX на уровне 10.15% и FNDC на уровне 10.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFILX имеют среднегодовую доходность 8.45%, а акции FNDC немного впереди с 8.66%.

SFILX

1 день
0.71%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
6.17%
С начала года
10.15%
1 год
20.87%
3 года*
16.50%
5 лет*
7.87%
10 лет*
8.45%

FNDC

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
6.19%
С начала года
10.15%
1 год
20.52%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.88%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFILX и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		10.15%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Equity ETF		10.15%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between SFILX and FNDC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between SFILX and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SPYSFILX с SWSSXSFILX с SCHC
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с AVDSFNDC с DFISXFNDC с DLS

Доходность на риск

SFILX vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFILXFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.38

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.98

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.84

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

6.48

+0.05

SFILX vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFILX и FNDC

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFILXFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-43.22%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.20%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-12.98%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-32.13%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-43.22%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.15%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-8.40%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.17%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и FNDC

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFILXFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.83%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.87%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.91%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.07%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.65%

-0.66%

Сравнение комиссий SFILX и FNDC

И SFILX, и FNDC имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и FNDC

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности FNDC в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Equity ETF		3.69%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.64%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SFILX and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFILX has higher volatility (4.35%) compared to FNDC (3.83%). In terms of maximum drawdown, SFILX dropped -43.13% vs FNDC's -43.22%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFILX и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор