PortfoliosLab logo
Сравнение FNDC с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDC и DFISX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FNDC и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.05%
58.25%
FNDC
DFISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.82

DFISX:

0.82

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.27

DFISX:

1.19

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

DFISX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.12

DFISX:

0.92

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.80

DFISX:

2.87

Индекс Язвы

FNDC:

4.82%

DFISX:

4.58%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.49%

DFISX:

16.08%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

FNDC:

0.00%

DFISX:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.81% соответственно.


FNDC

С начала года

10.19%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.96%

1 год

13.07%

5 лет

11.49%

10 лет

5.27%

DFISX

С начала года

9.27%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

5.45%

1 год

12.51%

5 лет

11.47%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDC и DFISX

И FNDC, и DFISX имеют комиссию равную 0.39%.


График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%
График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFISX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDC: 0.82
DFISX: 0.82
Коэффициент Сортино FNDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDC: 1.27
DFISX: 1.19
Коэффициент Омега FNDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDC: 1.17
DFISX: 1.16
Коэффициент Кальмара FNDC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDC: 1.12
DFISX: 0.92
Коэффициент Мартина FNDC, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDC: 2.80
DFISX: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.82
FNDC
DFISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и DFISX

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DFISX в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.26%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.15%3.40%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и DFISX

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.52%
FNDC
DFISX

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и DFISX

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 10.13% и 9.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
9.71%
FNDC
DFISX