Сравнение FNDC с DFISX
FNDC (Schwab Fundamental International Small Equity ETF) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. FNDC is passively managed, while DFISX is actively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.87%/yr vs 8.53%/yr for DFISX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNDC и DFISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDC показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 11.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDC имеют среднегодовую доходность 8.87%, а акции DFISX немного отстают с 8.53%.
FNDC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 14.15%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.87%
- Всё время*
- 8.03%
DFISX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 7.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.62M | $3.84M | $9.39M |
Сравнение доходности по годам FNDC и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 14.15% | 35.65% | 1.38% | 14.92% | -14.71% | 10.26% | 6.58% | 20.58% | -19.10% | 29.22% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 11.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Correlation
The correlation between FNDC and DFISX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between FNDC and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDC vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FNDC
DFISX
Сравнение FNDC c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDC | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.88 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.44 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDC и DFISX
Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и DFISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDC | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -60.66% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -11.96% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.00% | -13.68% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -35.06% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -43.00% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -11.59% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.49% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDC и DFISX
Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 4.20% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDC | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.23% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.01% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 14.47% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.98% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.96% | +0.72% |
Сравнение комиссий FNDC и DFISX
И FNDC, и DFISX имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDC и DFISX
Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DFISX в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.86% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 3.56% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FNDC and DFISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFISX has higher volatility (4.23%) compared to FNDC (4.20%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs DFISX's -60.66%.
FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDC и DFISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор