PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNDC с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDC с DFISX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDC или DFISX.

Корреляция

Корреляция между FNDC и DFISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.76

DFISX:

0.74

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.25

DFISX:

1.15

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

DFISX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.09

DFISX:

0.88

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.71

DFISX:

2.75

Индекс Язвы

FNDC:

4.81%

DFISX:

4.57%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.32%

DFISX:

15.98%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

FNDC:

-0.21%

DFISX:

-0.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDC показывает доходность 13.97%, а DFISX немного ниже – 13.50%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 5.39% против 3.88% соответственно.

FNDC

С начала года

13.97%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

13.72%

1 год

12.38%

5 лет

11.92%

10 лет

5.39%

DFISX

С начала года

13.50%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

13.03%

1 год

11.75%

5 лет

11.92%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNDC и DFISX

И FNDC, и DFISX имеют комиссию равную 0.39%.

FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и DFISX

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности DFISX в 3.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.15%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.02%3.39%3.01%3.51%6.17%1.71%4.54%7.74%5.52%5.28%4.47%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и DFISX

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и DFISX

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 2.53% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...