PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNDC с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDC с AVDV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

FNDC и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDC или AVDV.

Корреляция

Корреляция между FNDC и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.79

AVDV:

0.87

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.29

AVDV:

1.35

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

AVDV:

1.19

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.13

AVDV:

1.19

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.83

AVDV:

4.17

Индекс Язвы

FNDC:

4.81%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.35%

AVDV:

18.54%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

FNDC:

0.00%

AVDV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDC показывает доходность 13.71%, а AVDV немного выше – 13.88%.

FNDC

С начала года

13.71%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

11.02%

1 год

12.78%

5 лет

11.68%

10 лет

5.37%

AVDV

С начала года

13.88%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

13.05%

1 год

15.96%

5 лет

16.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNDC и AVDV

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и AVDV

FNDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

TTM202420232022202120202019
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.78%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и AVDV

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и AVDV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 3.52%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...