PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с DLS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - FNDC tracks the Russell RAFI Small Company Developed x US while DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 9.07%/yr vs 8.17%/yr for DLS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 9.07% против 8.17% соответственно.

FNDC

1 день
-2.22%
1 месяц
-2.87%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.23%
1 год
22.78%
3 года*
17.82%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.07%

DLS

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.19%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.39%
1 год
19.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		8.64%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		5.03%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between FNDC and DLS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between FNDC and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и DLS

Секторы
FNDC
DLS

Промышленность

25.3%
27.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.7%

Финансовые услуги

11.4%
13.4%

Сырьевые материалы

11.3%
9.2%

Технологии

10.1%
8.9%

Недвижимость

6.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.6%

Здравоохранение

4.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.3%

Энергетика

4.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Промышленность

FNDC
25.3%
DLS
27.8%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.9%
DLS
12.7%

Финансовые услуги

FNDC
11.4%
DLS
13.4%

Сырьевые материалы

FNDC
11.3%
DLS
9.2%

Технологии

FNDC
10.1%
DLS
8.9%

Недвижимость

FNDC
6.6%
DLS
7.6%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.1%
DLS
7.6%

Здравоохранение

FNDC
4.8%
DLS
3.6%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.7%
DLS
4.3%

Энергетика

FNDC
4.1%
DLS
2.7%

Коммунальные услуги

FNDC
2.6%
DLS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с AVUV
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с VEADLS с AVUV

Доходность на риск

FNDC vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDCDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.45

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.10

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.82

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

6.48

+1.00

FNDC vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDC и DLS

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-63.13%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.04%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-12.69%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-32.22%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-44.77%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.66%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-13.62%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и DLS

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.61%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.58%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

13.85%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.63%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

16.45%

+0.24%

Сравнение комиссий FNDC и DLS

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и DLS

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что сопоставимо с доходностью DLS в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.55%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.55%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNDC and DLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDC has higher volatility (5.54%) compared to DLS (4.61%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, FNDC leads with 9.07% vs 8.17% for DLS. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDC has performed better with a 9.07% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

FNDC and DLS have nearly identical dividend yields, around 3.55%.

FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.58% for DLS.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор