PortfoliosLab logo
Сравнение FNDC с DLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDC и DLS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FNDC и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.05%
79.65%
FNDC
DLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.82

DLS:

0.76

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.27

DLS:

1.13

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

DLS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.12

DLS:

0.99

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.80

DLS:

2.64

Индекс Язвы

FNDC:

4.82%

DLS:

4.77%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.49%

DLS:

16.66%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

DLS:

-63.09%

Текущая просадка

FNDC:

0.00%

DLS:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 5.27% против 4.56% соответственно.


FNDC

С начала года

10.19%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.96%

1 год

13.07%

5 лет

11.49%

10 лет

5.27%

DLS

С начала года

8.74%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.79%

5 лет

10.77%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDC и DLS

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.


График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLS: 0.58%
График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и DLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDC: 0.82
DLS: 0.76
Коэффициент Сортино FNDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDC: 1.27
DLS: 1.13
Коэффициент Омега FNDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDC: 1.17
DLS: 1.15
Коэффициент Кальмара FNDC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDC: 1.12
DLS: 0.99
Коэффициент Мартина FNDC, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDC: 2.80
DLS: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.76
FNDC
DLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и DLS

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DLS в 3.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.26%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.96%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и DLS

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и DLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.09%
FNDC
DLS

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и DLS

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеют волатильность 10.13% и 10.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
10.22%
FNDC
DLS