Сравнение SFILX с DFUSX
SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) and DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) are both mutual funds - SFILX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SFILX returned 8.60%/yr vs 15.30%/yr for DFUSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFILX charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for DFUSX.
Доходность
Сравнение доходности SFILX и DFUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFILX показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.60% против 15.30% соответственно.
SFILX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 8.60%
DFUSX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам SFILX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 10.41% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 26.08% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 8.57% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Correlation
The correlation between SFILX and DFUSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.75 |
The correlation between SFILX and DFUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFILX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
SFILX
DFUSX
Сравнение SFILX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFILX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.76 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 12.54 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFILX и DFUSX
Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и DFUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFILX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -54.96% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -8.88% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -18.76% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -24.58% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -33.79% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.81% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.59% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.94% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и DFUSX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFILX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.46% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.73% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 12.09% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 16.95% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.10% | -1.93% |
Сравнение комиссий SFILX и DFUSX
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и DFUSX
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности DFUSX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 0.98% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 7.62% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
SFILX and DFUSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFILX has higher volatility (4.79%) compared to DFUSX (4.46%). In terms of maximum drawdown, SFILX dropped -43.13% vs DFUSX's -54.96%.
DFUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFILX и DFUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор