PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFILX с BISAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) and BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, SFILX returned 9.00%/yr vs 10.97%/yr for BISAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SFILX charges 0.39%/yr vs 1.36%/yr for BISAX.

Доходность

Сравнение доходности SFILX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям BISAX по среднегодовой доходности: 9.00% против 10.97% соответственно.

SFILX

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.87%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.70%
3 года*
18.78%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.00%

BISAX

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-2.29%
1 год
9.24%
3 года*
27.71%
5 лет*
16.31%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFILX и BISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		10.73%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-2.34%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%

Correlation

The correlation between SFILX and BISAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.86

The correlation between SFILX and BISAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SCHCSFILX с SPY
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с VOOBISAX с OLGAXBISAX с PRDMXBISAX с PLTR

Доходность на риск

SFILX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFILXBISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.78

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.22

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.85

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

2.24

+6.27

SFILX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BISAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFILX и BISAX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и BISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFILXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-47.30%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.63%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.05%

-11.63%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-31.44%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-47.30%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-10.40%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.04%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.38%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и BISAX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFILXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.57%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.41%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

12.57%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.90%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

14.27%

+1.87%

Сравнение комиссий SFILX и BISAX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и BISAX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности BISAX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.30%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		7.60%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Часто задаваемые вопросы

SFILX and BISAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFILX has higher volatility (4.69%) compared to BISAX (3.57%). In terms of maximum drawdown, SFILX dropped -43.13% vs BISAX's -47.30%.

SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFILX и BISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор