Сравнение SFILX с AVDV
SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, SFILX returned 7.87%/yr vs 14.03%/yr for AVDV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFILX charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности SFILX и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFILX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.13%.
SFILX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.45%
AVDV
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 7.09%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFILX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 10.15% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 9.56% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 12.13% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
Correlation
The correlation between SFILX and AVDV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between SFILX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFILX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
SFILX
AVDV
Сравнение SFILX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFILX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.55 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 9.56 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFILX и AVDV
Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFILX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.13% | -43.01% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -13.19% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.05% | -14.17% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.29% | -28.08% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.67% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -6.72% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.51% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFILX и AVDV
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.35% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFILX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.40% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 14.41% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 16.56% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.42% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.72% | -3.73% |
Сравнение комиссий SFILX и AVDV
SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFILX и AVDV
Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности AVDV в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.82% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 7.64% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SFILX and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDV has higher volatility (4.40%) compared to SFILX (4.35%). In terms of maximum drawdown, SFILX dropped -43.13% vs AVDV's -43.01%.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFILX и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор