PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SFGV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и VOO

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.65%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINCSFGV с WLDR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SFGV и VOO

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SFGV
Sequoia Global Value ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SFGV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.53

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.55

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.31

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.83

+0.35

Корреляция

Корреляция между SFGV и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и VOO

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и VOO

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-33.99%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.98%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-3.72%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.55%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и VOO

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.34%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.47%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.11%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

16.82%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

17.99%

-4.63%