PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SFGV is a Global Equities fund actively managed by Sequoia, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SFGV is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, SFGV returned 25.44% vs 28.04% for VOO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFGV показывает доходность 11.37%, а VOO немного ниже – 10.91%.

SFGV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.60%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и VOO

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		11.37%18.84%10.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.65%

Correlation

The correlation between SFGV and VOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between SFGV and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и VOO

Секторы
SFGV
VOO

Потребительский циклический сектор

15.3%
10.2%

Промышленность

13.7%
8.3%

Здравоохранение

12.7%
8.5%

Энергетика

11.4%
3.5%

Технологии

11.4%
35.7%

Финансовые услуги

10.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.9%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.3%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Потребительский циклический сектор

SFGV
15.3%
VOO
10.2%

Промышленность

SFGV
13.7%
VOO
8.3%

Здравоохранение

SFGV
12.7%
VOO
8.5%

Энергетика

SFGV
11.4%
VOO
3.5%

Технологии

SFGV
11.4%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SFGV
10.5%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

SFGV
8.8%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

SFGV
6.0%
VOO
1.8%

Недвижимость

SFGV
5.9%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

SFGV
3.4%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

SFGV
1.0%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с WRNDSFGV с CGCVSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с FDEVSFGV с WLDR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SFGV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.39

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.25

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.16

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

14.73

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.89

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SFGV и VOO

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-33.99%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.90%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.70%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.69%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и VOO

Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.95% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.84%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.90%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.80%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.81%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

18.01%

-4.75%

Сравнение комиссий SFGV и VOO

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и VOO

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.25%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and VOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGV has higher volatility (2.95%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 25.44% for SFGV. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 25.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for SFGV.

SFGV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.03% for VOO.

SFGV is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Sequoia and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор