PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

SFGV и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и WLDR

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%23.69%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINC
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с TMFGWLDR с GCOW

Сравнение комиссий SFGV и WLDR

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

SFGV vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.25

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.93

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.24

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

15.36

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.48

+0.70

Корреляция

Корреляция между SFGV и WLDR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и WLDR

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и WLDR

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-44.69%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.31%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.32%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-8.79%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и WLDR

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.86%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

11.58%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

19.02%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

17.08%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

21.00%

-7.64%