PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с WLDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. SFGV is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past year, SFGV returned 25.44% vs 57.12% for WLDR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 29.55%.

SFGV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.27%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.60%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.18%
1 месяц
11.85%
С начала года
29.55%
6 месяцев
34.62%
1 год
57.12%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и WLDR

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		11.37%18.84%10.71%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		29.55%31.24%23.69%

Correlation

The correlation between SFGV and WLDR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between SFGV and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и WLDR

Секторы
SFGV
WLDR

Потребительский циклический сектор

15.3%
6.2%

Промышленность

13.7%
8.6%

Здравоохранение

12.7%
9.1%

Энергетика

11.4%
4.7%

Технологии

11.4%
29.9%

Финансовые услуги

10.5%
13.4%

Потребительский защитный сектор

8.8%
9.1%

Сырьевые материалы

6.0%
3.5%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
10.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

SFGV
15.3%
WLDR
6.2%

Промышленность

SFGV
13.7%
WLDR
8.6%

Здравоохранение

SFGV
12.7%
WLDR
9.1%

Энергетика

SFGV
11.4%
WLDR
4.7%

Технологии

SFGV
11.4%
WLDR
29.9%

Финансовые услуги

SFGV
10.5%
WLDR
13.4%

Потребительский защитный сектор

SFGV
8.8%
WLDR
9.1%

Сырьевые материалы

SFGV
6.0%
WLDR
3.5%

Недвижимость

SFGV
5.9%
WLDR
1.9%

Коммуникационные услуги

SFGV
3.4%
WLDR
10.9%

Коммунальные услуги

SFGV
1.0%
WLDR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с WRNDSFGV с CGCVSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с VOOSFGV с FDEV
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

SFGV vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.83

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
5.08

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

6.48

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

26.24

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.83

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.60

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SFGV и WLDR

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-44.69%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.86%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.46%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-8.63%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.18%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и WLDR

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 2.95%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.63%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.11%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

15.00%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

17.22%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

20.94%

-7.68%

Сравнение комиссий SFGV и WLDR

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и WLDR

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности WLDR в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.25%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.05%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and WLDR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (5.63%) compared to SFGV (2.95%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs WLDR's -44.69%.

On 1-year performance, WLDR leads with 57.12% vs 25.44% for SFGV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 57.12% return vs 25.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.05%, compared with 2.25% for SFGV.

They also come from different issuers: Sequoia and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор