PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

SFGV и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и CGCV

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%2.51%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINCSFGV с WLDR
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с BUSACGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBL

Сравнение комиссий SFGV и CGCV

И SFGV, и CGCV имеют комиссию равную 0.33%.

SFGV
Sequoia Global Value ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

SFGV vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVCGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.82

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.22

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.15

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

4.86

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CGCV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVCGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.82

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.99

+0.20

Корреляция

Корреляция между SFGV и CGCV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и CGCV

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности CGCV в 1.57%

TTM20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и CGCV

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVCGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-13.13%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.34%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.97%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.69%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.44%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и CGCV

Sequoia Global Value ETF (SFGV) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что SFGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVCGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.11%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.65%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.29%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

12.87%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

12.87%

+0.49%