Сравнение SFGV с VEGA
SFGV (Sequoia Global Value ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SFGV returned 24.39% vs 16.81% for VEGA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFGV charges 0.33%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности SFGV и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFGV показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 5.66%.
SFGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам SFGV и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SFGV Sequoia Global Value ETF | 11.40% | 18.84% | 11.04% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.66% | 15.83% | 13.11% |
Correlation
The correlation between SFGV and VEGA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between SFGV and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFGV vs. VEGA — Ранг доходности на риск
SFGV
VEGA
Сравнение SFGV c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFGV | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.46 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 10.76 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFGV и VEGA
Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFGV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -28.37% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -6.86% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.85% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.78% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.57% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFGV и VEGA
Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 3.31%, в то время как у AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFGV | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.86% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 8.10% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 9.61% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 12.36% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 12.74% | +0.51% |
Сравнение комиссий SFGV и VEGA
SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFGV и VEGA
Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VEGA в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFGV Sequoia Global Value ETF | 2.25% | 2.52% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
SFGV and VEGA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGA has higher volatility (3.86%) compared to SFGV (3.31%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs VEGA's -28.37%.
On 1-year performance, SFGV leads with 24.39% vs 16.81% for VEGA. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFGV has performed better with a 24.39% return vs 16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
SFGV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.27% for VEGA.
They also come from different issuers: Sequoia and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 2.02% for VEGA.
SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFGV и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор