PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFGV с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFGV и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и VEGA


2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF
4.95%18.84%10.71%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.25%15.83%12.06%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.25%.


SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sequoia Global Value ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий SFGV и VEGA

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

SFGV vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFGVVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.69

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.71

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.92

+0.39

SFGV vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFGVVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.48

+0.71

Корреляция

Корреляция между SFGV и VEGA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и VEGA

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SFGV
Sequoia Global Value ETF
2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и VEGA

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


SFGVVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-28.37%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.32%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.52%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-3.83%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.80%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и VEGA

Sequoia Global Value ETF (SFGV) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SFGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFGVVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.21%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.23%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

11.98%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

12.31%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

12.67%

+0.69%