PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFGV с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFGV и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и GSWO


2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF
4.95%18.84%10.71%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
-1.23%18.97%14.50%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.


SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSWO

1 день
0.96%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.51%
1 год
11.88%
3 года*
14.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sequoia Global Value ETF

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Сравнение комиссий SFGV и GSWO

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Доходность на риск

SFGV vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFGVGSWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.88

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.30

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.30

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

5.82

+2.49

SFGV vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа GSWO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFGVGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.88

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.79

+0.40

Корреляция

Корреляция между SFGV и GSWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и GSWO

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GSWO в 1.81%


TTM2025202420232022
SFGV
Sequoia Global Value ETF
2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.81%1.74%1.75%2.06%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и GSWO

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и GSWO.


Загрузка...

Показатели просадок


SFGVGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-17.77%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.50%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.41%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-3.35%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.13%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и GSWO

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFGVGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.67%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.24%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

13.63%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

12.98%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

12.98%

+0.38%