Сравнение SFGV с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
SFGV и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SFGV и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFGV и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SFGV Sequoia Global Value ETF | 4.95% | 18.84% | 10.71% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 14.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
SFGV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFGV и GSWO
SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
SFGV vs. GSWO — Ранг доходности на риск
SFGV
GSWO
Сравнение SFGV c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFGV | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.88 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.30 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.30 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 5.82 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFGV | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.88 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SFGV и GSWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFGV и GSWO
Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFGV Sequoia Global Value ETF | 2.39% | 2.52% | 2.23% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок SFGV и GSWO
Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFGV | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -17.77% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.50% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -5.41% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.35% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.13% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFGV и GSWO
Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFGV | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.67% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 8.24% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 13.63% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 12.98% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.36% | 12.98% | +0.38% |