PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFGV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с FDEV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - SFGV is a Global Equities fund actively managed by Sequoia Financial, while FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index. SFGV is actively managed, while FDEV is passively managed. Over the past year, SFGV returned 26.89% vs 19.52% for FDEV. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 9.75%.

SFGV

1 день
0.04%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
7.35%
С начала года
16.33%
1 год
26.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.33%

FDEV

1 день
-0.16%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
3.64%
С начала года
9.75%
1 год
19.52%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEV

Fidelity International Multifactor ETF
$1.19M$1.06M$1.17M

SFGV

Sequoia Global Value ETF
$481.34K$451.54K$468.54K

Сравнение доходности по годам SFGV и FDEV

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		16.33%18.84%11.04%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		9.75%30.36%7.16%

Correlation

The correlation between SFGV and FDEV is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between SFGV and FDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и FDEV

Секторы
SFGV
FDEV

Финансовые услуги

45.3%
23.8%

Промышленность

11.1%
15.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.5%

Здравоохранение

9.2%
13.4%

Технологии

6.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
9.8%

Энергетика

5.6%
9.9%

Сырьевые материалы

3.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
7.6%

Недвижимость

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%
8.2%

Финансовые услуги

SFGV
45.3%
FDEV
23.8%

Промышленность

SFGV
11.1%
FDEV
15.9%

Потребительский циклический сектор

SFGV
9.8%
FDEV
4.5%

Здравоохранение

SFGV
9.2%
FDEV
13.4%

Технологии

SFGV
6.7%
FDEV
3.1%

Потребительский защитный сектор

SFGV
6.5%
FDEV
9.8%

Энергетика

SFGV
5.6%
FDEV
9.9%

Сырьевые материалы

SFGV
3.8%
FDEV
3.9%

Коммуникационные услуги

SFGV
1.5%
FDEV
7.6%

Недвижимость

SFGV
0.2%
FDEV

-

Коммунальные услуги

SFGV
0.0%
FDEV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с VEGASFGV с GSWOSFGV с FEGESFGV с VOO
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с FZILXFDEV с VXUSFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

SFGV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFGV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFGVFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.64

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.30

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.32

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

7.68

+4.73

SFGV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFGV и FDEV

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-30.11%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.46%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-6.20%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.55%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и FDEV

Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 3.00% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.95%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.98%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.93%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

15.24%

-2.16%

Сравнение комиссий SFGV и FDEV

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и FDEV

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FDEV в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.93%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.29%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and FDEV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGV has higher volatility (3.00%) compared to FDEV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs FDEV's -30.11%.

On 1-year performance, SFGV leads with 26.89% vs 19.52% for FDEV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFGV has performed better with a 26.89% return vs 19.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.29% for SFGV.

SFGV is categorized as Global Equities, while FDEV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Sequoia Financial and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.39% for FDEV.

SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор