PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

SFGV и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и FDEV

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.20%18.84%10.71%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%6.72%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

SFGV

1 день
1.96%
1 месяц
-6.22%
С начала года
4.20%
6 месяцев
7.00%
1 год
21.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FEGESFGV с AVALXSFGV с VFMOSFGV с BINCSFGV с WLDR
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий SFGV и FDEV

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

SFGV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.73

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.41

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.85

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

11.64

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.53

+0.63

Корреляция

Корреляция между SFGV и FDEV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и FDEV

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.41%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и FDEV

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-30.11%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.67%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.83%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-6.38%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.13%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и FDEV

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.22%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.15%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

14.62%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.85%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

15.38%

-2.01%