PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с WRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с WRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).

SFGV и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и WRND

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		-1.67%27.72%14.55%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -1.67%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
1.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.26%
1 год
25.07%
3 года*
18.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с FEGESFGV с VFMOSFGV с BINC
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с QQQWRND с SPWOWRND с GABFWRND с CGDGWRND с IOOWRND с VT

Сравнение комиссий SFGV и WRND

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

SFGV
Sequoia Global Value ETF
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Доходность на риск

SFGV vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVWRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.79

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.94

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.53

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.60

+0.59

Корреляция

Корреляция между SFGV и WRND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и WRND

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности WRND в 1.17%

TTM2025202420232022
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.17%1.29%1.15%2.06%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и WRND

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и WRND.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-27.16%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.75%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.52%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-6.17%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.29%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и WRND

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

8.05%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

13.27%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

20.63%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

18.78%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

18.78%

-5.42%