PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFGV с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с SPGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. SFGV is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past year, SFGV returned 24.06% vs 25.05% for SPGM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью 11.95%.

SFGV

1 день
0.74%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
8.34%
С начала года
13.70%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
8.93%
С начала года
11.95%
1 год
25.05%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и SPGM

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		13.70%18.84%11.04%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.95%23.62%19.18%

Correlation

The correlation between SFGV and SPGM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between SFGV and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и SPGM

Секторы
SFGV
SPGM

Финансовые услуги

45.9%
15.7%

Промышленность

11.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.0%

Здравоохранение

9.1%
7.9%

Технологии

6.6%
30.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Энергетика

5.1%
4.0%

Сырьевые материалы

3.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
8.2%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.0%

Финансовые услуги

SFGV
45.9%
SPGM
15.7%

Промышленность

SFGV
11.1%
SPGM
12.5%

Потребительский циклический сектор

SFGV
10.4%
SPGM
9.0%

Здравоохранение

SFGV
9.1%
SPGM
7.9%

Технологии

SFGV
6.6%
SPGM
30.7%

Потребительский защитный сектор

SFGV
6.6%
SPGM
4.5%

Энергетика

SFGV
5.1%
SPGM
4.0%

Сырьевые материалы

SFGV
3.5%
SPGM
3.8%

Коммуникационные услуги

SFGV
1.5%
SPGM
8.2%

Недвижимость

SFGV
0.2%
SPGM
1.8%

Коммунальные услуги

SFGV
0.0%
SPGM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с WRNDSFGV с CGCVSFGV с VEGASFGV с GSWOSFGV с FDEVSFGV с FEGE
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

SFGV vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFGVSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.83

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.51

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.65

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

11.40

-0.60

SFGV vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFGV и SPGM

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-33.97%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.50%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-4.78%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.20%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и SPGM

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 2.21%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.72%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

11.59%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

13.79%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

16.17%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

17.42%

-4.30%

Сравнение комиссий SFGV и SPGM

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и SPGM

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.35%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and SPGM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (3.72%) compared to SFGV (2.21%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 25.05% vs 24.06% for SFGV. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 25.05% return vs 24.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for SFGV.

SFGV has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.81% for SPGM.

They also come from different issuers: Sequoia and State Street. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.09% for SPGM.

SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор