PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

SFGV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и FEGE

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%-0.15%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с AVALXSFGV с VFMOSFGV с BINCSFGV с WLDR
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий SFGV и FEGE

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

SFGV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.38

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.51

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.75

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.88

-0.69

Корреляция

Корреляция между SFGV и FEGE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и FEGE

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и FEGE

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-11.13%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.96%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-8.08%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.37%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.82%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и FEGE

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.59%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.89%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

15.66%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.87%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

14.87%

-1.51%