PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFGV с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGV с QWLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFGV (Sequoia Global Value ETF) and QWLD (State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - SFGV is a Global Equities fund actively managed by Sequoia Financial, while QWLD is a Multi-factor fund tracking the MSCI World Factor Mix A-Series Index. SFGV is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past year, SFGV returned 26.89% vs 20.28% for QWLD. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. SFGV charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности SFGV и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 11.46%.

SFGV

1 день
0.04%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
7.35%
С начала года
16.33%
1 год
26.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.33%

QWLD

1 день
-0.10%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
7.37%
С начала года
11.46%
1 год
20.28%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.78%
Всё время*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QWLD

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
$292.86K$296.31K$1.06M

SFGV

Sequoia Global Value ETF
$481.34K$451.54K$468.54K

Сравнение доходности по годам SFGV и QWLD

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		16.33%18.84%11.04%
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		11.46%17.93%15.00%

Correlation

The correlation between SFGV and QWLD is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between SFGV and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFGV и QWLD

Секторы
SFGV
QWLD

Финансовые услуги

45.3%
16.5%

Промышленность

11.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.3%

Здравоохранение

9.2%
13.2%

Технологии

6.7%
24.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.1%

Энергетика

5.6%
3.4%

Сырьевые материалы

3.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
9.5%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Коммунальные услуги

0.0%
3.8%

Финансовые услуги

SFGV
45.3%
QWLD
16.5%

Промышленность

SFGV
11.1%
QWLD
10.9%

Потребительский циклический сектор

SFGV
9.8%
QWLD
6.3%

Здравоохранение

SFGV
9.2%
QWLD
13.2%

Технологии

SFGV
6.7%
QWLD
24.9%

Потребительский защитный сектор

SFGV
6.5%
QWLD
8.1%

Энергетика

SFGV
5.6%
QWLD
3.4%

Сырьевые материалы

SFGV
3.8%
QWLD
2.5%

Коммуникационные услуги

SFGV
1.5%
QWLD
9.5%

Недвижимость

SFGV
0.2%
QWLD
1.0%

Коммунальные услуги

SFGV
0.0%
QWLD
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с VEGASFGV с GSWOSFGV с FEGESFGV с VOO
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с DGTQWLD с URTHQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с QVMLQWLD с JPGL.L

Доходность на риск

SFGV vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFGV c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFGVQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.10

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.98

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.66

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

11.63

+0.78

SFGV vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QWLD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFGV и QWLD

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGVQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-31.89%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.66%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.66%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.75%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и QWLD

Sequoia Global Value ETF (SFGV) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что SFGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGVQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.60%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.76%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.70%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

13.52%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

15.13%

-2.05%

Сравнение комиссий SFGV и QWLD

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и QWLD

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QWLD в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.75%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.29%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFGV and QWLD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGV has higher volatility (3.00%) compared to QWLD (2.60%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs QWLD's -31.89%.

On 1-year performance, SFGV leads with 26.89% vs 20.28% for QWLD. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFGV has performed better with a 26.89% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for SFGV.

SFGV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.75% for QWLD.

SFGV is categorized as Global Equities, while QWLD is Multi-factor. They also come from different issuers: Sequoia Financial and State Street. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.30% for QWLD.

SFGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор